Preparação dos Dados e do Programa
Vamos começar por conduzir um backtest em algumas negociações tomadas por um comerciante chamado Jeannie do milliennium-comerciantes futuros chatroom. Jeannie chama negócios em vários contratos, mas vamos nos concentrar apenas em seus negócios no contrato de futuros da YM (Dow Industrials). Jeannie dá sinais de entrada na sala de chat, mas os comerciantes são incentivados a desenvolver suas próprias saídas. Queremos ver o lucro e parar metas que poderíamos usar indo para a frente que iria maximizar os nossos retornos, se continuarmos a seguir seus sinais de negociação.
Ao contrário de muitos serviços, milênio-comerciantes completamente documentos cada um dos sinais de entrada chamado no chatroom pela hora exata do dia que o comércio é chamado. A informação é disponibilizada publicamente todos os dias no site de comerciantes do milênio.
Eu criei um arquivo. csv que inclui todos os negócios que Jeannie levou entre 01 de setembro de 2017 e 28 de fevereiro de 2017. Este é um total de 210 operações no contrato de futuros YM.
Faça o download do arquivo trades para o seu computador. Tente colocá-lo em uma área de unidade que é fácil de digitar (que não tem um monte de subpastas). Eu armazenei o meu como e: /j_ym. csv. Tenha cuidado se você abrir e salvar esse arquivo no Excel ou em qualquer outro programa, pois isso pode alterar o conteúdo do arquivo, particularmente as datas na primeira coluna.
Agora precisamos ter um arquivo de estratégia ninjascript que pode ler os dados e analisar os comércios. Criei um arquivo de estratégia ninjascript chamado backtest_optimize. cs e você pode baixar o arquivo clicando aqui. Este arquivo precisa ser descompactado e, em seguida, colocado em sua pasta de estratégias Ninjatrader.
Configurando o Backtesting
Com os dois arquivos baixados, podemos iniciar o processo de backtesting. Vá para o Centro de Controle no NinjaTrader e selecione "Arquivo", "Novo", "Analisador de Estratégias". A seguinte janela será exibida:
Observe que o botão backtest ( "b") já está selecionado ea guia backtest aparece no lado direito:
Queremos backtest apenas um único contrato, para dizer NinjaTrader que este é o seu plano, clicando no "On the Fly" escolha. Em seguida, abra a tela de backtest clicando na guia backtest:
Strategy Analyzer Screen (Clique para Ampliar)
Em seguida, queremos configurar os parâmetros do backtest:
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